宏观信息对中国股票收益的影响

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宏观信息对中国股票收益的影响

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谢娜, 曾勇. 宏观信息对中国股票收益的影响[J]. 电子科技大学学报, 2007, 36(1): 158-160.

引用本文:

谢娜, 曾勇. 宏观信息对中国股票收益的影响[J]. 电子科技大学学报, 2007, 36(1): 158-160.

XIE Na, ZENG Yong. How Does Macroeconomic News Impact Stock Returns in China Stock Market[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2007, 36(1): 158-160.

Citation:

XIE Na, ZENG Yong. How Does Macroeconomic News Impact Stock Returns in China Stock Market[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2007, 36(1): 158-160.

宏观信息对中国股票收益的影响

谢娜,
曾勇

1.
电子科技大学管理学院成都 610054

作者简介:
谢娜(1979-),女,硕士,主要从事金融市场有效性与行为金融方面的研究.

中图分类号: F830.91

How Does Macroeconomic News Impact Stock Returns in China Stock Market

XIE Na,
ZENG Yong

1.
School of Management,Univ. of Electron. Sci. & Tech. of China Chengdu 610054

摘要: 采用1996年1月至2002年8月之间的月宏观经济数据与股指为样本,运用VAR方法来研究中国股票市场受宏观经济信息影响的程度。研究表明中国股市的股票收益受宏观信息影响不超过30%,宏观经济变量对股票收益的影响不显著。
- 宏观经济变量 /
- 指数收益 /
- 向量自回归(VAR)
Abstract: This paper uses monthly macroeconomic data and stock market indices from January 1996 to August 2002, and adopts vector autoregression method to study the fraction of the variation in stock returns that can be attributed to various types of macroeconomic news. The empirical results show that macroeconomic news can only explain about 30% of the variance in stock returns, and all the variables appear to have a less significant effect on stock returns.
- macroeconomic news /
- index return /
- vector autoregression

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宏观信息对中国股票收益的影响

谢娜,
曾勇

1. 电子科技大学管理学院成都 610054

作者简介:
谢娜(1979-),女,硕士,主要从事金融市场有效性与行为金融方面的研究.

收稿日期: 2004-07-28
刊出日期: 2007-02-15

中图分类号: F830.91

关键词:

摘要: 采用1996年1月至2002年8月之间的月宏观经济数据与股指为样本,运用VAR方法来研究中国股票市场受宏观经济信息影响的程度。研究表明中国股市的股票收益受宏观信息影响不超过30%,宏观经济变量对股票收益的影响不显著。

English Abstract

谢娜, 曾勇. 宏观信息对中国股票收益的影响[J]. 电子科技大学学报, 2007, 36(1): 158-160.

引用本文:

谢娜, 曾勇. 宏观信息对中国股票收益的影响[J]. 电子科技大学学报, 2007, 36(1): 158-160.

XIE Na, ZENG Yong. How Does Macroeconomic News Impact Stock Returns in China Stock Market[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2007, 36(1): 158-160.

Citation:

XIE Na, ZENG Yong. How Does Macroeconomic News Impact Stock Returns in China Stock Market[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2007, 36(1): 158-160.

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