展期套期保值策略研究

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展期套期保值策略研究

伍海军, 马永开

文章导航 > 电子科技大学学报 > 2004 > 33(1): 109-112

伍海军, 马永开. 展期套期保值策略研究[J]. 电子科技大学学报, 2004, 33(1): 109-112.

引用本文:

伍海军, 马永开. 展期套期保值策略研究[J]. 电子科技大学学报, 2004, 33(1): 109-112.

Wu Haijun, Ma Yongkai. On Rolling Strategy of Hedging[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2004, 33(1): 109-112.

Citation:

Wu Haijun, Ma Yongkai. On Rolling Strategy of Hedging[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2004, 33(1): 109-112.

展期套期保值策略研究

1.
电子科技大学管理学院成都 610054

基金项目:

国家杰出青年科学基金资助项目(79725002)

作者简介:
伍海军(1974-),男,硕士,讲师,主要从事金融投资与金融工程方面的研究.

中图分类号: F832.5

On Rolling Strategy of Hedging

1.
School of Management Science,UEST of China Chengdu 600054

摘要: 分析了展期套期保值者头寸的价值变化量,研究了展期套期保值的修正基差和基差风险,根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析,建立了展期套期保值模型,得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差风险,并应用精算学中的分摊方法,给出对展期套期保值进行动态跟踪调整的策略。
- 展期 /
- 套期保值 /
- 分摊 /
- 动态调整 /
- 展期基差
Abstract: In this paper, we analyzed the change in the value of rolling hedger's position and studied the basis of rolling hedge and basis risk. The rolling hedge model is estabilished based on the change in the value of rolling hedger's position and drove out the optimal hedging ratio and the minimum rolling basis risk. The dynamic adjustment was discussed in the paper on the basis of the sharing idea from actuarial science.
- rolling /
- hedging /
- sharing /
- movable adjustment /
- rollover basis

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[3]	王超, 张蕊, 姜晶, 牛夷, 杨铖铖, 周婷, 潘燕. CoSb₃基方钴矿热电材料综述 . 电子科技大学学报, 2020, 49(6): 934-941. doi: 10.12178/1001-0548.2019124
[4]	陈伟建, 赵思宇, 邹瑞杰, 张晓宁. PRESENT密码的差分故障攻击 . 电子科技大学学报, 2019, 48(6): 865-869. doi: 10.3969/j.issn.1001-0548.2019.06.010
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展期套期保值策略研究

1. 电子科技大学管理学院成都 610054

基金项目:

国家杰出青年科学基金资助项目(79725002)

作者简介:
伍海军(1974-),男,硕士,讲师,主要从事金融投资与金融工程方面的研究.

收稿日期: 2003-05-05
刊出日期: 2004-02-15

中图分类号: F832.5

关键词:

摘要: 分析了展期套期保值者头寸的价值变化量,研究了展期套期保值的修正基差和基差风险,根据展期套期保值者头寸价值变化量的分析,建立了展期套期保值模型,得出了展期套期保值的最优套期保值比率和最小展期套期保值基差风险,并应用精算学中的分摊方法,给出对展期套期保值进行动态跟踪调整的策略。

English Abstract

伍海军, 马永开. 展期套期保值策略研究[J]. 电子科技大学学报, 2004, 33(1): 109-112.

引用本文:

伍海军, 马永开. 展期套期保值策略研究[J]. 电子科技大学学报, 2004, 33(1): 109-112.

Wu Haijun, Ma Yongkai. On Rolling Strategy of Hedging[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2004, 33(1): 109-112.

Citation:

Wu Haijun, Ma Yongkai. On Rolling Strategy of Hedging[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2004, 33(1): 109-112.

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