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基于混沌时间序列分析的股票价格预测

程瑜蓉 郭双冰

程瑜蓉, 郭双冰. 基于混沌时间序列分析的股票价格预测[J]. 电子科技大学学报, 2003, 32(4): 469-472.
引用本文: 程瑜蓉, 郭双冰. 基于混沌时间序列分析的股票价格预测[J]. 电子科技大学学报, 2003, 32(4): 469-472.
Cheng Yurong, Guo Shuangbing. Stock Price Prediction Based on Analysis of Chaotic Time Series[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2003, 32(4): 469-472.
Citation: Cheng Yurong, Guo Shuangbing. Stock Price Prediction Based on Analysis of Chaotic Time Series[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2003, 32(4): 469-472.

基于混沌时间序列分析的股票价格预测

详细信息
    作者简介:

    程瑜蓉 女 33岁 硕士 讲师 主要从事市场营销、市场调查方面的研究

  • 中图分类号: F830.59

Stock Price Prediction Based on Analysis of Chaotic Time Series

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出版历程
  • 收稿日期:  2003-03-17
  • 刊出日期:  2003-08-15

基于混沌时间序列分析的股票价格预测

    作者简介:

    程瑜蓉 女 33岁 硕士 讲师 主要从事市场营销、市场调查方面的研究

  • 中图分类号: F830.59

摘要: 根据股票市场是非线性动力系统的假设,利用混沌理论对混沌时间序列的分析方法,提出了股票价格预测方法。同时利用重构相空间的嵌入维数和延迟时间分别确定经向基函数模型网络的结构和训练样本对,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,并与前馈神经网络模型相比,可得到较好的预测结果,因而在股票时间序列预测中有广泛的实用价值。

English Abstract

程瑜蓉, 郭双冰. 基于混沌时间序列分析的股票价格预测[J]. 电子科技大学学报, 2003, 32(4): 469-472.
引用本文: 程瑜蓉, 郭双冰. 基于混沌时间序列分析的股票价格预测[J]. 电子科技大学学报, 2003, 32(4): 469-472.
Cheng Yurong, Guo Shuangbing. Stock Price Prediction Based on Analysis of Chaotic Time Series[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2003, 32(4): 469-472.
Citation: Cheng Yurong, Guo Shuangbing. Stock Price Prediction Based on Analysis of Chaotic Time Series[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2003, 32(4): 469-472.

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