均值绝对偏差资产组合选择模型的算法

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均值绝对偏差资产组合选择模型的算法

张忠桢, 唐小我

文章导航 > 电子科技大学学报 > 2002 > 31(4): 413-417

张忠桢, 唐小我. 均值绝对偏差资产组合选择模型的算法[J]. 电子科技大学学报, 2002, 31(4): 413-417.

引用本文:

张忠桢, 唐小我. 均值绝对偏差资产组合选择模型的算法[J]. 电子科技大学学报, 2002, 31(4): 413-417.

Zhang Zhongzhen, Tang Xiaowo. A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2002, 31(4): 413-417.

Citation:

Zhang Zhongzhen, Tang Xiaowo. A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2002, 31(4): 413-417.

均值绝对偏差资产组合选择模型的算法

张忠桢¹,
唐小我²

1.
武汉理工大学管理学院武汉 430070;
2.
电子科技大学管理学院成都 610054

基金项目:

国家自然科学基金资助项目,编号:79970004

作者简介:
张忠桢男 56岁硕士教授

中图分类号: O221.1

A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model

Zhang Zhongzhen¹,
Tang Xiaowo²

1.
School of Management,WUT of China Wuhan 430070;
2.
College of Management,UEST of China Chengdu 610054

摘要: 对均值绝对偏差模型进行了简化,并利用一种旋转算法求解。这种算法比单纯形算法的计算简便,且计算量更小。利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明,对于资产无上界限制的模型,计算20个不同最优投资组合需要1 274次旋转运算,上界为10%时需要1 570次旋转运算,每次旋转运算约需1 141×71次加法和乘法运算。
- 资产组合选择 /
- 绝对偏差 /
- 线性规划 /
- 旋转算法 /
- 参数化方法
Abstract: In this paper, the model is reduced and solved by a pivoting-based algorithm proposed by the authors. This algorithm is simpler than the widely used simplex method and requires less amounts of computaion. The experimental results by using 70 weekly data of 1 072 stocks from Shanghai and Shenzhen stock markets of China indicate that 1 274 pivoting operations are required to obtain 20 different optimal portfolios if no upper bound restrictions for every stocks and 1 570 pivoting operations are required if the ratio of each stock is no more than 10%, in which one pivoting operation required about 1 141×71 andditions and multiplications.
- portfolio selection /
- absolute deviation /
- linear programming /
- pivoting algorithm /
- parametric method

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[2]	孙长印, 梁有为, 江帆, 王军选. 场景化毫米波特征选择和波束预测算法 . 电子科技大学学报, 2023, 52(5): 689-698. doi: 10.12178/1001-0548.2022214
[3]	李纪三, 刘溶, 张宁. 高速旋转相控阵雷达基于资源预规划的任务调度算法 . 电子科技大学学报, 2022, 51(3): 377-383, 480. doi: 10.12178/1001-0548.2021121
[4]	冯兴乐, 王相相, 段国彬, 闫尉深. 基于范数和相关性的GSM天线组合选择算法 . 电子科技大学学报, 2021, 50(3): 354-359. doi: 10.12178/1001-0548.2020165
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[7]	陆金波, 侯晓荣, 罗敏. Hopf分岔系统的参数化镇定方法 . 电子科技大学学报, 2016, 45(6): 944-949. doi: 10.3969/j.issn.1001-0548.2016.06.012
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[20]	何光宗, 陈华富. 线性规划的梯度投影算法 . 电子科技大学学报, 1997, 26(5): 549-551.

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均值绝对偏差资产组合选择模型的算法

张忠桢¹,
唐小我²

1. 武汉理工大学管理学院武汉 430070;

2. 电子科技大学管理学院成都 610054

基金项目:

国家自然科学基金资助项目,编号:79970004

作者简介:
张忠桢男 56岁硕士教授

收稿日期: 2002-02-26
刊出日期: 2002-08-15

中图分类号: O221.1

关键词:

摘要: 对均值绝对偏差模型进行了简化,并利用一种旋转算法求解。这种算法比单纯形算法的计算简便,且计算量更小。利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明,对于资产无上界限制的模型,计算20个不同最优投资组合需要1 274次旋转运算,上界为10%时需要1 570次旋转运算,每次旋转运算约需1 141×71次加法和乘法运算。

English Abstract

张忠桢, 唐小我. 均值绝对偏差资产组合选择模型的算法[J]. 电子科技大学学报, 2002, 31(4): 413-417.

引用本文:

张忠桢, 唐小我. 均值绝对偏差资产组合选择模型的算法[J]. 电子科技大学学报, 2002, 31(4): 413-417.

Zhang Zhongzhen, Tang Xiaowo. A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2002, 31(4): 413-417.

Citation:

Zhang Zhongzhen, Tang Xiaowo. A Computing Method for Solving Mean-absolute Deviation Portfolio Selection Model[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2002, 31(4): 413-417.

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