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股票指数波动率的估计方法及其应用

刘莉 唐小我

刘莉, 唐小我. 股票指数波动率的估计方法及其应用[J]. 电子科技大学学报, 2000, 29(3): 311-315.
引用本文: 刘莉, 唐小我. 股票指数波动率的估计方法及其应用[J]. 电子科技大学学报, 2000, 29(3): 311-315.
Liu Li, Tang Xiaowo. Stock Index Volatility Estimation and Its Application[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2000, 29(3): 311-315.
Citation: Liu Li, Tang Xiaowo. Stock Index Volatility Estimation and Its Application[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2000, 29(3): 311-315.

股票指数波动率的估计方法及其应用

基金项目: 

国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金资助项目,基金号:教技厅[1997]2号

详细信息
    作者简介:

    刘莉 女 25岁 硕士生

  • 中图分类号: F830.9

Stock Index Volatility Estimation and Its Application

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出版历程
  • 收稿日期:  1999-10-26
  • 刊出日期:  2000-06-15

股票指数波动率的估计方法及其应用

    基金项目:

    国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金资助项目,基金号:教技厅[1997]2号

    作者简介:

    刘莉 女 25岁 硕士生

  • 中图分类号: F830.9

摘要: 介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算。利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计.对进行组合证券保险具有重要的意义。

English Abstract

刘莉, 唐小我. 股票指数波动率的估计方法及其应用[J]. 电子科技大学学报, 2000, 29(3): 311-315.
引用本文: 刘莉, 唐小我. 股票指数波动率的估计方法及其应用[J]. 电子科技大学学报, 2000, 29(3): 311-315.
Liu Li, Tang Xiaowo. Stock Index Volatility Estimation and Its Application[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2000, 29(3): 311-315.
Citation: Liu Li, Tang Xiaowo. Stock Index Volatility Estimation and Its Application[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2000, 29(3): 311-315.

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